乗り換えトレード

今までC#で作成してきた指数化チャートにグループ編集機能をマージし、新たに銘柄のペアデータ表示機能と乗り換えシュミレーション機能を追加しました。

このシステムによって、過去に遡って銘柄ペアをどのタイミングで乗り換えるとパフォーマンスが出るのかを調べられ、次の売買戦略を考える時の指標になります。

機能および操作はこんな感じ

SBI証券では、100万円まで現物取引の当日売買が手数料無料（アクティブプラン）なので、売買を繰り返しても手数料が0に抑えられる。

取引対象としては、株価が安く仕掛け易いETFをターゲットに絞ります。

サンプル動画にあるように、1618 エネルギーと1627 電力を1:5単位～5:1単位の割合で乗り換えます。「乗り換える」という意味は、売買して保有割合を変えるということです。

（全体で6単位保有する）黄色とオレンジの棒グラフ増減はこれを表しています。

細かくいうと、1618 エネルギーは1単位1株に対し1627 電力が1単位2株となるので、株数でいうと1:10株～5:2株ということになります。

何故、今回、サンプルに資源と電力を選んだかというと、過去3か月間のTopixのパフォーマンスよりも資源と電力のパフォーマンスがよかったからです。

下記のチャートを見ると、エネルギー資源ETFは114.39（14.39%上昇）、電力・ガスは113.72（13.72%上昇）となっていてTopix ETFより高パフォーマンスです。

上記の例では、乗り換え回数が25回とありますが、売買時の手数料は0円に抑えられるので、コストは気になりません。

過去の3か月で、エネルギー資源と電力・ガスを乗り換えるとパフォーマンスが20.90%となりました。
この手法は、相場が下げても乗り換えは、発生します。発生しますが、乗り換えてその鞘を稼ぐことによって上昇相場がきた時にパフォーマンスが上がるということを期待してます。

しかし、ここで示した結果は過去のトレードであるため、未来も必ず高パフォーマンスとは限りません。選んだペアが次の相場でTopixよりも下げることがあるからです。そこで、ペアを複数持つということで、想定外を回避します。

暴落レシオが低下しているこのタイミングで乗り換えトレードのフォワードテストを試してみたい。

まとめ

指数をそのまま持つのではなくて、指数に連動する2銘柄（ETF）を抽出し、乗り換えることによってパフォーマンスを上げるという戦略の一つを考察してみました。

ただし、条件として下記を守ることが重要です。

最後に、この手法は収益がプラスになることを約束するものではありません。売買手法の一つを考察したにすぎません。投資は自己責任でお願いします。